参见视频课程, 果仁高级教程(十) 因子有效性分析IC和IR(2017-10-25)高级10



1 国庆节前, 我们公布了排名分析中 IC和IR的统计, 详情查看 2017-09-29 因子IC_IR, 中性化因子和函数,更多的指标  。 现在我们增加了IC历史统计图, 在排名分析中翻到最底下, 会看到: 

因子IC 在历史上的变化一目了然。 


2 系统提供的中性因子, 在公式上也做了一些调整。 市值中性化指标, 现在使用 Log(流通市值)做残差, 效果更好些。 行业市值中性化指标公式也相应做了调整。 


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