使用15分钟行情指标日内行情指标制作实时策略的用户请注意, 今天上线的改动会造成策略回测结果的改变。 


上线前, 实时策略使用前一日的15分钟行情指标值做回测, 但使用实时指标做交易, 造成回测和交易的不一致。 最新上线的版本修复了这个bug. 


举个例子, 假设一个实时策略在10:00交易, 使用了0931价格, 1000价格和1445价格这三个15分钟行情指标, 原有回测和最新回测的行为对比如下:


指标原有回测新上线回测实际交易
0931价格使用前日0931价格使用实时0931价格使用实时0931价格
1000价格使用前日1000价格使用实时1000价格使用实时1000价格
1445价格使用前日1445价格空值(时间还没有到)空值(时间还没有到)

我们可以看到新上线的策略回测行为和实际交易一致。 


如果这个实时策略想恢复上线前的回测结果,可以使用ref(0931价格,1),。。 ref(1445价格,1)替换原有的指标。 


如果实时策略没有用到15分钟行情指标或者日内行情指标选股, 则不受此次上线的影响。 


非实时策略不受上线改动的影响。