今天在上面玩的时候发现了件事情，题目并非很严谨的探讨量化交易和科学之间的定义及关系，只是一个现象让我感到意外，故有此感触。

图片中的两个策略，收益率相差了将近4倍。。。显然的不论从总收益、夏普比率、最大回撤来看，收益率高的策略更好吧！？

其实两个是一模一样的策略，什么都没改，唯一变的是回测时间的起始日，而且相差仅半个月。策略的交易模型都是采用模型I，周期是20日，也就是起始日差值连一个交易周期都不到。

在我理解中，5年约有60个交易周期，同一个策略起始日不同，理应回测结果差异不会太大，会因为时间平滑掉，也许10~20%还算可以接受吧；但是没想到可以差这么多！也就是如果某人和我都用一个策略，只是我们起始投资时间相差15天，坚持5年下来，我们的资产相差近4倍？？？所以量化交易其实也是看运气吗？？