策略链接：

https://guorn.com/stock/strategy?sid=2884680.R.354544960556297&category=stock

同一个策略，所有的条件均没有变动，仅调节回测周期。

2017.01.02-2026.01.01

结果如下：

这个单调性还是正常的，至少排名90-100的，这些年还算是收益最好。

但，如果日期改为2017.01.02-2026.01.23

策略的ICIR就迅速恶化，单调性甚至为0

最诡异的是，这个排名0-10的，反倒变成这9年来收益最好的一组。

这个显然不符合逻辑，即便这个月的数据波动比较大，存在尾部效应，排名最差的那组，也不可能通过这20个交易日的时间，一下子跨越那么多，变成收益最好的，且好的不是一丁半点。

这个问题，不仅在这个策略上存在，我回测了20几个策略，同样都存在这个问题。但是，这个月截至目前，小微盘的策略，表现都是很好的，按理说也不存在排名最好的组，这个月表现最差的情况。

这几天开发策略的时候，一度怀疑自己的开发存在问题，最后，找来找去，发现是日期调整的问题。请管理员帮忙看看，到底是啥情况。