同一个策略开发时,因子的ICIR值,我都有记录。这是两天前记录的数据
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这是今天早上重测的数据
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差距怎么这么大呢?整个策略的参数都没变过,唯一动过的是卖出条件中的排名名次。但是,因子相关性跟那个参数没关系吧,股票池没动,因子相关性回测的调仓区间和调成周期也没懂,怎么数据会有这么大的不同?
同一个策略开发时,因子的ICIR值,我都有记录。这是两天前记录的数据
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这是今天早上重测的数据
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差距怎么这么大呢?整个策略的参数都没变过,唯一动过的是卖出条件中的排名名次。但是,因子相关性跟那个参数没关系吧,股票池没动,因子相关性回测的调仓区间和调成周期也没懂,怎么数据会有这么大的不同?
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