BUG1:因子ICIR为负的,但收益却是正的


这不是个别现象,我们去看下单因子的:

比如就22日涨幅这个因子吧,从大到小,单因子收益是:

如果从小到大排序,收益是:

明显是反了。



BUG2:早上测算的结果和下午截然不同。

这个数据,和我早上测试的时候,数据肯定不一样。但是当时没有想去截图,所以,没有办法找证据了。通常,我在搜集因子的时候,肯定要检查因子ICIR值,只有因子ICIR过关,才会留下来继续研究。但是,以上很多明显是没有达到及格线的,当时不可能留下来。


请管理员帮忙确认下是哪里出问题了。