商城策略看上去都挺好,问题是有不少策略好一阵子然后就不行了,这个和因子失效或者大盘风格有关。
有个问题一直困扰我,是不是IC 比较高的策略实盘就比较接近回测?IC、IR 高的策略确实是更好么?
第二个问题就是商城的策略大多数不超过10只,这样的策略IC、IR值是否有效?
如果商城策略能有IC、IR值,可能大家对商城策略的分析会更客观些,也对IC、IR的理解更深入些。
小小建议,仅供参考。
商城策略看上去都挺好,问题是有不少策略好一阵子然后就不行了,这个和因子失效或者大盘风格有关。
有个问题一直困扰我,是不是IC 比较高的策略实盘就比较接近回测?IC、IR 高的策略确实是更好么?
第二个问题就是商城的策略大多数不超过10只,这样的策略IC、IR值是否有效?
如果商城策略能有IC、IR值,可能大家对商城策略的分析会更客观些,也对IC、IR的理解更深入些。
小小建议,仅供参考。
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