自己创建的策略,排名分析中有IC/IR
有没有办法通过某个函数获取到自己创建策略的IC数(目前系统中提供了部分单因子IC,但是对于策略的综合IC来说通常是多因子综合的)
提取到策略的IC表现后反过来用于指导自己策略的仓位等等。。
请教下可以实现这个想法么?
自己创建的策略,排名分析中有IC/IR
有没有办法通过某个函数获取到自己创建策略的IC数(目前系统中提供了部分单因子IC,但是对于策略的综合IC来说通常是多因子综合的)
提取到策略的IC表现后反过来用于指导自己策略的仓位等等。。
请教下可以实现这个想法么?
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