近期，我有一个策略（见微知著@五谷丰登）跑出了较好的超额收益，进入到果仁策略商城及首页热门策略栏。很多果友私信问我：好的策略是怎么写出来的？如何控制回撤？如何避免过拟合？
面对这些问题，我深有感触。特别是在亲历了两年前的微盘股暴跌后，我更加确信，只有深入理解策略交易的本质，做好风险控制，才能在市场中长久生存。借此机会，我来分享一下策略编写的实战经验，全面梳理我的开发思路，为下一步写新策略做准备，同时也希望能找到志同道合的朋友合作开发。
经常有人问：普通投资者怎么做量化？门槛会不会太高？我认为果仁平台是目前普通人切入量化的最佳战场。 这里不需要你懂复杂的编程代码，却提供了丰富的数据指标、完善的回测体系以及自动化的实盘接口。至于如何开始呢？我的建议很简单：不要试图凭空造车，先找到一个好的基础模型，然后在此基础上搭积木，比如调整选股范围、搭配不同因子、自定义指标公式、再回测看效果，一步步构建属于你自己的策略体系。这里给大家分享一个我使用的基础模型：
1、模型一策略定义
投资域：
股票池：全部股票
系统股票池：全部股票
指数：全部
板块：全部
行业标准：申万 2021
行业：全部
二级行业：全部
交易所：全部
地区省份：全部
企业性质：全部
融资融券：全部
ST：排除ST
科创板：排除科创板
过滤停牌股票：是
筛选条件：
预期ST等于0；预期ST2021等于0；年报审计意见等于1；年报公布逾期等于0；重大事项违规处罚标记等于0
排名条件：
流通市值 从小到大 全部 1；总市值 从小到大 全部 1
交易模型：
II
1
13:15
空闲资金配置： 华安黄金易（黄金ETF）
未勾选
10%
5%
9.0% ~ 11.0%
3
小于等于12
大于等于20
大盘择时：
无
2、模型一回测情况（从2014年1月1日至2025年12月31日）
3、模型一是典型的微盘策略，近12年的年化收益达到67.98%。但没有风控措施，尤其是2024年最大回撤高达52.28%，这是2024年1月微盘股暴跌造成的。改进后的模型二，加入了一四月空仓的条件。年化收益上升到80.26%，2024年最大回撤33.57%。
