因子排名分析和回测结果差别较大,回测时踢出了停牌,30只股按3日轮动,手续费也设置为0。为了对比,回测时筛选只保留因子排名区间在0-75%的个股。

这里有两个疑问,一是排名分析中年化收益率与累计收益率存在差异,年华显示因子排名在90%附近有较大的年化,但是累计收益率显示因子排名在75%附近收益更大;二是回测结果与排名分析中累计收益差别太大。

麻烦帮忙看看,谢谢。