在策略组合中，目前持股重合度应该是只要某日两个策略都持有某只股票就算重合吧。

实际我们关心的是两个策略相同持仓是否有在同一天买入卖出。如果两个策略有共同持仓，但是买卖时间不一样，也不用担心影响流动性。

所以建议增加一个买卖重合度。算法可以如下考虑

策略A 回测期间调仓记录一共200行。那么和策略B同一只股票，出现同一天买的记为1，同一天卖的记为1。然后全部统计完。把所有的标记1，加总后/400，就是策略A和B的买卖重合度X。

策略B也这么计算和A的重合度得出买卖重合度Y，最后以X和Y的最大值作为，A和B的持股买卖重合度