比如3个策略做成静态策略组合全部持有,我选择5日调仓(实际上就是5日再平衡一次)和40日调仓。结果5日调仓收益更高。但是5日再平衡会产生更多的交易,回测结果是否包含了再平衡的手续费?如果有包含手续费,这个手续费是怎么计算的
策略组合再平衡仓位,回测结果是否包含再平衡的交易手续费?
比如3个策略做成静态策略组合全部持有,我选择5日调仓(实际上就是5日再平衡一次)和40日调仓。结果5日调仓收益更高。但是5日再平衡会产生更多的交易,回测结果是否包含了再平衡的手续费?如果有包含手续费,这个手续费是怎么计算的
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