ETF策略要做基金池，现在的主流的行业，扣掉没什么波动的，扣掉成交量低的，能入池的也就是十几个ETF。

实际调测过程中就会发现几个现象

1、增加一个品种会总体收益变化很大，比如加入一个消费ETF，实际上看持仓3年内就也就买卖了2次，但是加入后导致其他的品种排名变动厉害，整个策略收益和夏普大幅变化。

2、改动卖出条件的参数，总体收益变化很大，比如卖出排名从8名改到9名或者7名，整体收益和夏普都变化厉害

3、后视镜视角，比如说你加入光伏 白酒 锂电池之类的ETF，因为ETF策略用的是动量排名，所以20，21年收益很好，21年以后变为震荡或者下行，如果选到该ETF亏钱的概率大。结果就是策略回测出来结果很好，因为你选的就是前两年涨的很好的品种，但是之后的收益就不行了。

大家是怎么看ETF的基金策略呢？