例如有A、B两个策略,其中20%持仓重合,80%持仓不重合。


在A、B策略切换的时候,是按哪种方式计算滑点:

1. A策略清仓卖出,B策略全仓买入,不考虑持仓重合部分,该方案滑点最大

2. A策略卖出80%不重合的持仓,B策略买入80%不重合的持仓,分别计算交易部分的滑点,该方案滑点最为合理

3. 不计算滑点