今天发现一个问题，基本每个策略的整体回测收益率对比分年回测差距都比较大，举个例子：策略回测整体时间选择2010-2016年算出的收益率导出的每年收益率，和用同一个策略单独算2010,2011，2012.....差距较大。按道理说由于停牌或者其他原因有点差距是正常的，但是不正常的差异较大，最最重要的是整体回测的每年收益率要比单独回测每一年都高，而不是正常的有高，有低。。。。。。。。。。请问是什么问题，有谁能解释下吗？