感谢管理员对于排名名次相同问题的解答。以下是另外一个回测过程中的问题,是仓位计算的问题。不太清楚果仁是如何计算每期的起始仓位的。我使用的算法是。首先假定初始投资100万元,由于果仁回测时,将股票设定为无限可分(0股设定),因此100万如果按照购买5只股票,每支股票的初始市值一定是20万(20%仓位),这个我没有疑问,疑问是,当股票价格产生变动时,或者经过调仓之后,对应的本期起始仓位该如何计算的问题,因为我在计算的时候,虽然也是0股设定,但是我考虑了果仁给的双边0.002的成本,即在第一次调仓时,卖出股票所获得的可用资金为股票数量*调仓时点价格*(1+0.002),在购买股票时,实际能够购买到的股票数量为:仓内盈余的现金/(调仓时点价格*(1+0.002)) . 然后按照∑(股票数量*收盘价格)+ 可用资金计算仓位总资金,然后再使用对应市值去除以总资金得到本期起始仓位。我不知道果仁在计算仓位时是不是不用考虑资金的数量,同时不考虑股票数量的问题,而是使用了一定的调仓公式。还望管理员能够回答这个问题。
果仁的仓位计算问题
