基本上就是通过量价因子选择相对“安全” “稳健”的ST股票
这个策略对参数太敏感，很容易回报就降到年化20%+，肯定是很大程度上过拟合了，所以只能看看
https://guorn.com/stock/strategy?sid=2322932.R.274307314297101&category=stock
好处是其条件包括低异质波动率，因此选出来的股票风险在ST里面算是极低的，甚至远低于许多微盘股策略
测试过17年之前效果也可以，不像ST中虽在17年后表现出动量，在17年之前则是反转，所以动量策略缺乏普遍性那样
不过从因子角度也没啥别的思路了，有人有什么好的见解吗？
投资域：
股票池：全部股票
系统股票池：全部股票
指数：全部
板块：全部
行业标准：申万 2014
行业：全部
二级行业：全部
交易所：全部
地区省份：全部
企业性质：全部
融资融券：全部
ST：仅有ST
科创板：包含科创板
过滤停牌股票：是
筛选条件：
无
排名条件：
N日尾盘成交比例(20)从小到大全部1
相对市场N日波动率(60)从小到大全部1
历史贝塔从大到小全部1
交易模型：
II
1
日均成交价
银华日利（货币基金）
未勾选
20%
1%
14.0% ~ 26.0%
20
大于等于20
大盘择时：
无
