由于大盘股的超额获取难度相对较大，上限也有限，其基准的超额也可能长期不如微盘股指数
正如此前所说，在小盘股中获得相比微盘股指数的超额尚且极其困难，大盘策略更加难以提供相比微盘股指数的超额 - 并且由于微盘股策略的总容量并不那么低，因此也没有必要非得要大盘股策略
但为了分散化策略遭遇随机或非完全随机的（因子趋势导致的）逆风（并非所谓“失效”）的风险，也需要一些低相关性的策略用以对冲，而在微盘股策略内部，即使是相对有差异性的策略，也很难做到较小的超额相关性，因此对冲起来较为困难：
并且不同的ST策略之间也很容易有相对较低的超额相关性，不像小盘策略那么容易同质化和难以差异化：
https://guorn.com/stock/strategy?sid=2322932.A.274213671413692
预期回报也并不差：
指数轮动和科创版也是被忽视的不相关超额的可能来源，不过有和大盘一样回报期望对很多人来说太低的问题：
https://guorn.com/stock/strategy?sid=2322932.A.274167680502708
原本风险偏高的策略一定程度上对冲后，其收益波动率甚至可以低于沪深300全收益指数：
但是，商城里却一个st策略都没有，尽管有一个次新策略和许多大盘策略。出租策略中虽有科创策略，实盘收益却和0没什么区别……
因此，st策略，或者还包括科创小盘策略，相比许多人反复提及，孜孜以求的大盘策略，其潜力可以说是被极大忽视了。从回测可以看出，加入这些策略，可以一定程度上平滑收益曲线，增加收益风险比
如果说大中盘和微盘是两个超额差异极大的股票池，那么ST中可以说对应存在至少五个差异极大的股票池，差异性和多样性要远高于非ST股票，可以说是一花一世界，一叶一菩提——尽管ST股票数量从来占总体股票数量的极小比例，甚至小于微盘股所占的比例，却有很大的非相关超额来源
忽视这样一个超额来源是相当不明智的，就像忽视垃圾债乃至问题债作为债市超额的重要来源一样（虽然绝大多数玩这个的人包括绝大多数对冲基金都栽了）
