投资域:

股票池:全部股票

系统股票池:全部股票

指数:全部

板块:全部

行业标准:申万 2014

行业:全部

二级行业:全部

交易所:全部

地区省份:全部

企业性质:全部

融资融券:全部

ST:排除ST

科创板:包含科创板

过滤停牌股票:

筛选条件:

预期ST2021等于0

当日涨停标记等于0

当日跌停标记等于0

排名条件:

总市值从小到大全部1

交易模型:

模型:II

调仓周期:1

调仓价格:日均成交价

空闲资金配置:银华日利(货币基金)

实时选股:未勾选

新股理想仓位:1%

最小建仓仓位:0.1%

个股仓位范围:0.7% ~ 1.3%

备选买入股票数:20

新股买入限制:

卖出条件:

排名名次大于等于150

不卖条件:

大盘择时:


如果是研究用户或至尊用户按比例调整股数和卖出阈值即可


17年至今的策略效果:


交易统计:


50股版本效果类似,就不贴图了


如果不能在夏普率和回报上显著超过微盘股指数(选择的股数越少,“显著”的标准越高),那么策略就很可能没有真正的超额


大资金量用户甚至可以直接把这个作为实盘策略,资金量更大或交易策略更激进的用户怕滑点的可以取消涨跌停条件,换手率会下降到329.46%,年化收益率会下降到21.35%