设置是标准的涨跌停不考虑，上市天数大于60日，排ST，月末调仓

周末调仓，5日调仓和20日调仓的结果类似，因此为了和研报惯例匹配，则选取月末最后一个交易日调仓的结果截图

残差计算公式为HNeutralize2(中性BP,BP,ln(总市值),0)

时间点选择17年至今

选最大时间段

并且和其他常规因子对比后相关性仍然非常低，显然其效力并非来自常规因子，甚至和强力的换手率因子呈一定程度的负相关

这是不是因为这一因子捕捉到了中性BP因子的非线性关系？大家怎么看？