商城策略究竟表现如何?
策略之间是存在3月反转效应还是3月动量效应?
以最近3个月收益最高或最低作为依据来选择策略的方式是否可取?抱着研究的目标,本帖打算检验下这个理论的可靠性。
方法:取商城策略近3个月收益最高5名,中间5名、最低5名三组。一个月后,考察其收益率,进行对比。
第1次PK 进行时:2018-7-18 -------2018-8-17
三个组合的名单分别是:
最近3月高收益组合 | ||||||||
策略名 | 作者 | 实盘年化 | 实盘收益 | 一季收益 | 近一月收益 | 今日收益 | 价格 | |
gxfc-4-3-zxb-1045 |
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168.38% | 148.65% | 32.90% | 11.92% | 1.63% | 700元/月 | |
小市值快成长 | 非胡爱涨停 | 40.83% | 32.60% | 26.92% | 14.84% | -1.57% | 200元/月 | |
***冲刺白马股(2股)Alpha | 过来过去 | 116.41% | 36.15% | 23.07% | 12.20% | -5.39% | 200元/月 | |
次新201704择50250空 |
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89.59% | 87.20% | 19.46% | 4.94% | -1.60% | 400元/月 | |
甘泉多因子系列e策略 | 甘〔•〕泉 | 51.69% | 69.77% | 15.98% | 16.65% | -0.48% | 600元/月 | |
最近3月中收益组合 | ||||||||
策略名 | 作者 | 实盘年化 | 实盘收益 | 一季收益 | 近一月收益 | 今日收益 | 价格 | |
社保持股 最大个股仓位80% | unicornfemc | 21.34% | 20.69% | -2.25% | -5.06% | -0.21% | 200元/月 | |
嘉翼趋势型策略 | 高尚淳 | 3.73% | 4.60% | -2.36% | 0.58% | 0.04% | 600元/月 | |
中证500基本面增强v5 | 果核Tesla | -5.01% | -3.23% | -2.37% | 2.11% | 0.05% | 200元/月 | |
果核-SD-HX-高股息-5股 | 果核策略 | 9.77% | 10.36% | -2.99% | 1.55% | -0.38% | 300元/月 | |
无择时无创业板白马+技术 | fslkge | 13.31% | 13.81% | -3.00% | -1.96% | 0.00% | 200元/月 | |
最近3月低收益组合 | ||||||||
策略名 | 作者 | 实盘年化 | 实盘收益 | 一季收益 | 近一月收益 | 今日收益 | 价格 | |
景气反转估值修复 | 皮皮的夏天 | 3.03% | 2.60% | -14.04% | -3.82% | -0.40% | 200元/月 | |
512价值策略 | 果核TKr | 18.49% | 22.22% | -14.18% | -1.05% | -0.62% | 200元/月 | |
次新灵活2 不择时 | yunxiang | 31.15% | 43.03% | -16.82% | -0.60% | -0.45% | 200元/月 | |
蓝筹增强策略 | ksong | 0.14% | 0.16% | -11.33% | -6.62% | 0.24% | 200元/月 | |
稳健成长轮动 | allenymtian | 46.59% | 68.46% | -12.94% | -1.12% | 0.67% | 500元/月 | |
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一个月后:
高收益组合平均收益率-5.56%,其中2只策略跑赢基准指数,3只跑输基准指数。
中收益组合平均收益率-6.80%,其中2只策略跑赢基准指数,3只跑输基准指数。
低收益组合平均收益率-2.03%,其中4只策略跑赢基准指数,1只跑输基准指数。
沪深300涨幅:-5.88%。
数据告诉我们,那些最近3个月收益率最差的,也许会在下一个月否极泰来。
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