商城策略究竟表现如何?

策略之间是存在3月反转效应还是3月动量效应?

以最近3个月收益最高或最低作为依据来选择策略的方式是否可取?抱着研究的目标,本帖打算检验下这个理论的可靠性。


方法:取商城策略近3个月收益最高5名,中间5名、最低5名三组。一个月后,考察其收益率,进行对比。


第1次PK 进行时:2018-7-18 -------2018-8-17

三个组合的名单分别是:





最近3月高收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格
gxfc-4-3-zxb-1045
在风中
168.38% 148.65% 32.90% 11.92% 1.63% 700元/月
小市值快成长 非胡爱涨停 40.83% 32.60% 26.92% 14.84% -1.57% 200元/月
***冲刺白马股(2股)Alpha 过来过去 116.41% 36.15% 23.07% 12.20% -5.39% 200元/月
次新201704择50250空
agu
89.59% 87.20% 19.46% 4.94% -1.60% 400元/月
甘泉多因子系列e策略 甘〔•〕泉 51.69% 69.77% 15.98% 16.65% -0.48% 600元/月
最近3月中收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格
社保持股 最大个股仓位80% unicornfemc 21.34% 20.69% -2.25% -5.06% -0.21% 200元/月
嘉翼趋势型策略 高尚淳 3.73% 4.60% -2.36% 0.58% 0.04% 600元/月
中证500基本面增强v5 果核Tesla -5.01% -3.23% -2.37% 2.11% 0.05% 200元/月
果核-SD-HX-高股息-5股 果核策略 9.77% 10.36% -2.99% 1.55% -0.38% 300元/月
无择时无创业板白马+技术 fslkge 13.31% 13.81% -3.00% -1.96% 0.00% 200元/月
最近3月低收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格
景气反转估值修复 皮皮的夏天 3.03% 2.60% -14.04% -3.82% -0.40% 200元/月
512价值策略 果核TKr 18.49% 22.22% -14.18% -1.05% -0.62% 200元/月
次新灵活2 不择时 yunxiang 31.15% 43.03% -16.82% -0.60% -0.45% 200元/月
蓝筹增强策略 ksong 0.14% 0.16% -11.33% -6.62% 0.24% 200元/月
稳健成长轮动 allenymtian 46.59% 68.46% -12.94% -1.12% 0.67% 500元/月
一个月后来看结果。。。

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一个月后:


高收益组合平均收益率-5.56%,其中2只策略跑赢基准指数,3只跑输基准指数。

中收益组合平均收益率-6.80%,其中2只策略跑赢基准指数,3只跑输基准指数。

低收益组合平均收益率-2.03%,其中4只策略跑赢基准指数,1只跑输基准指数。

沪深300涨幅:-5.88%。


数据告诉我们,那些最近3个月收益率最差的,也许会在下一个月否极泰来。



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