该策略为5日调仓周期,MA (上证指数, 日线, 5, 20) 择时出错,其2007年8月至2007年10月均显示熊市,要知道那是明显的牛市,5均线一直在20均线的上方,如上图。

如果将其改为MA (上证指数, 日线, 2, 20),又一切正常,如下图: