一策略,回测得收益与夏普比率皆 很OK, 试着选择“排除ST”,再回测,结果十分令我纠结:比原先不排除ST时还差了。

        回到现实,我们都清楚,原来的ST股票很多时候买入时后面都有重组成功后的暴涨,所以回测时会有了不起的收益。那么未来这种现象是不是还会一如既往呢?这就需要我们回到现实(走出历史,走出数据,走出回测):

        个人认为,ST的股票虽然也可能暴涨,但它未来的风险比较大,市场这么多股票,为什么为了一点点更好的收益的策略而要选择ST呢?故,选上排除ST,让策略更放心。