最近研究了部分财报的,发现很多人验证因子的时候都选择时序验证的方式,即使用10-15年的数据挖掘因子,15-20年的数据验证因子。很有看见截面验证的方式,即10-20年的随机500股挖掘因子,另外500股验证因子的方式。
求问各位大佬,时序验证在股票量化中更优吗?到底哪种方式是正确的因子/策略验证方式?
最近研究了部分财报的,发现很多人验证因子的时候都选择时序验证的方式,即使用10-15年的数据挖掘因子,15-20年的数据验证因子。很有看见截面验证的方式,即10-20年的随机500股挖掘因子,另外500股验证因子的方式。
求问各位大佬,时序验证在股票量化中更优吗?到底哪种方式是正确的因子/策略验证方式?
编辑帖子
保存成功
