按照这申万活跃股指数(801862)的做法,在果仁网做了一个几乎一样的模型。

选取周换手率最高的100股,5天轮动,排除一些当天停牌以及涨停买不入的股票。看图吧,说什么都是多余的:





当然,很多人仍然不相信,很想跳出来反驳的。因为95%的人都有过这种行为。但并没有被市场湮灭。告诉你,没被湮灭是因为你执行这个策略的时间不够长,上面的测试执行了十年多,也就亏了94%多些,还没亏完呢。再加上,期间你还执行了其它类似抄底和成交萎缩的策略。这个策略也有赚钱的时候的。是在离我 们不太远的2015年。因此,你有足够反驳我的理由。




然后,我们用5天,20天,60天,120天,250天的换手率由小到大排序,选100股来5天轮动玩玩。结果是这样的:





250天左右都比较稳定在年化17%左右,大家可以动手试试。当然,这只是5天轮动。还可以用其它天数,不上图了。