相信绝大部份人都追过涨停,而且也很愿意相信,有涨停基因的股票,后期容易涨一些。我们果核量化表示不约,今天来颠覆一下这个看起来很正常的思路。

果核量化魔幻因子,“谁够我惨”。定义:CountBars(当日跌停标记,250)
一年内,看看哪些股票跌停的次数多一些,我们选跌停次数最多的100个股票,20天轮动一次。得出来的结果是令人咂舌的,直接上图:








前四张图不用解释了,说说第五张,最右一列的“DX跌停次数”,DX是果核量化团队成员的身份识别,“DX”里面并没藏有什么秘密,但也有可能是一系列魔幻性因子的冠字号,你若是喜欢,以后可以专门特别地留意DX。这不是重点,主要是看次数:近250天内,跌停最多的竟然是这一堆股票。不考虑任何基本面,技术面,政策面,只要你敢下手,买100个来20天轮动,就能有年化26.64%的收益。而且是2007年至今的回测。值得一提的是,不能把ST排除,如果排除了,同条件下的年化收益,只有12.22%。大家可以自已上果仁网动手试试。有人说,这样阱陷重重呀,搞不好就碰上退市的。但说好的比惨嘛,不戴个ST帽子,你好意思说你惨?再说了,这只是一个思路,我们提供的只是一个因子,要做成策略,还需要各种条件过滤。至于适用场景在哪,大家可以留言,或加果核群(529898909)交流。

如果只买20个,20天轮动呢,效果又好了一些:




如果,按正常人的思路,买250天里涨停次数最多的100个股票,20天轮动呢,恭喜你,你仍然不会被温州帮、宁波队、山东派玩残:




年化仍然有16%+哦,但你要注意一下条件的设置,有些一字板的,其实是买不进的。我们上面这个回测数据已经排除掉当天不可买入的一字板。