对果仁部分因子进行了单因子测试,测试时段2007.1.4-2022.12.1,股票池排除ST*ST、退市、停牌的全市场股票,基准为沪深300(测试时段内基准年化收益4.05%),分别从ic均值、ic>0.05占比、ic>0占比、IR值,分层测试中分别从年化收益率(1%分位)、单调性、换手率、优于当年基准15%的年数比例及年份分布(标绿色方格)进行了观察,还有些问题还不太明白想请教:

1.  果仁计算的为icnormal ic还是rank ic

2. 11-12年,17-20年发现几乎绝大部分基础性(非衍生的)因子表现都不佳?

3. 大类因子间如何进行组合及权重分配

4. 单因子测试中有效性好的因子是否用于大类因子合成时表现更好,单因子测试中有效性不佳的因子是否可以经合成使得整体更优?

5. 基础因子如何进行衍生和变化

6. 旧的因子如何进行打磨

7. 如何监测因子时效性的变化和测试因子的拥挤程度

8. 机构间形成业绩差异的主要环节