请教一下,模型II遇到一个轮动逻辑问题。我是按照这样设置的:
通用场景:
- 设置一系列买入条件且只在"财报发布当天"成立时买入(过了当天就不满足买入条件)
- 当前持仓股票通过筛选条件能留在候选池
- 排名按"财报发布天数"从小到大
- 卖出条件里设了And(排名阈值 大于10 且今日满足买入条件的股票数量大于等于1 )
- 不卖条件:持有时间小于等于5天(保护期)
问题:
我发现一个问题,满仓+保护期内,来了一批满足买入条件的股票,但没仓位买入。过了保护期后,这些股票已经过了买入窗口(不是财报公布当天了),买不进了。
但它们的时间指标仍然比持仓更"新",排在候选池前面,把持仓挤到卖出阈值之外,如果这批股票数量够多的话,就会把原持仓全部挤到10名以外。这时候如果来一只新的满足买入条件的股票,就会导致所有持仓大于5天的股票都被卖出,但是买入只有1只,会导致仓位大幅下降。
想问:
- 有没有办法让排名候选池只包含"当天满足买入条件 + 当前持仓",排除掉"过了买入窗口但没买"的股票?
- 如果不能,这类"当天窗口 + 保护期 + 排名轮动"在果仁框架下的正确写法是什么?
