今天针对两个策略运行了4次参数调优, 其中一个100股策略用了3次调优, 结果都很差, 有被坑的感觉
第一次25股策略:
最高目标值,最高年化和最高夏普, 三者一致
结果较为满意,感觉所有策略都应该调一调, 举牌地球指日可待
第二次100股策略:
这结果看起来还可以, 但最近1年的收益仅11%,
可执行仅58%, 没有加明确的涨停筛选, 希望通过成交额来过滤涨停,成交额也加入了调优
且有两个参数到达边界值, 没起到调优作用
显然结果不是我想要的, 好吧, 我的错, 再来一次
第三次100股策略:
结果看起来也可以,但最近1年的收益仅20%, 不太理想
好吧, 将回测时间缩短,对近期数据进行调优, 再来一次
第四次100股策略:
这就尴尬了,年化8%的收益来炒股干啥
看来固收是果仁狗追求的目标, 最大回撤为0, 分母为0, 目标值无穷大, 厉害了
结论: 目前狗的目标是:夏普比率/sqrt(最大回撤率), 没调整前慎用!
建议: 调优可选择目标: 夏普比率, 年化收益,...