我做了一个毫无逻辑,考因子堆砌的策略,结果IC、IR、单调性都非常高。但是明显过拟合的嫌疑很大,比如稍微调整一下交易时间,收益率则会发生较大变化。

我自己做的有逻辑基础的策略,IC、IR、单调性却很一般。其实简洁而有逻辑基础的策略明显更加靠谱,因为我调整交易时间,分仓程度、甚至是卖出条件,年化收益率都不会发生较大变化。但是IC、IR却很一般。