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策略的思路是每个月先选出10个行业,再从10个行业中根据股息率排名选出30只股票。 用动态股票池能实现吗?  


选行业:

1、每一个调仓日,计算每一个中信一级行业的行业平均未分配利润占比和行业内股息率Spread;(行业股息率Spread = 行业内股息率因子的标准差÷行业内股息率因子的均值

2、分别计算每个行业在两个指标上面的排名,根据两个排名得到调仓日中信一级行业的综合排名;

3、选入综合排名前10的中信一级行业。



选股:

1)回测时间:2007年1月至2017年4月;

2)调仓频率:月度调仓;

3)买卖价格:月底选股,以下月第一个交易日的均价买卖;

4)在10个行业的股票池里面,根据股息率从大到小选择股息率最高的30只股票