2024年内创建年化最高过拟合策略:
- 微盘: 2024癌股微盘毕生理解1.31 年化87.43% 夏普3.08
- 中小: 2021逆势主板抗衰退v3.1 年化74.25% 夏普2.41
- 大市值: 2024资产负债表衰退央企避险 - 归零韭菜 - 果仁网 年化35.96% 夏普1.71
- 中性: 2024策略组合-高股息 年化33.30% 夏普1.47
- 择时: 有效-择时-疮液板黄金 - 归零韭菜 - 果仁网 年化35.06% 夏普1.69
- 组合: 择时-微盘-黄金-创业板三选一 年化102.40%夏普3.61
2024年表现最佳单因子: 【测试】自由现金流单因子 - 归零韭菜 - 果仁网 24年+64.00% 最大回撤8.07%, 绝了 好过我所有策略.
最佳先前策略: (这一栏创建修改早于2024年的策略, 不管是过拟合也好, 运气也罢, 总之2024跑下来还不错)
- 4因子1月空仓 - 归零韭菜 - 果仁网 年化58.02% 夏普1.91
- 2021逆势主板抗衰退 - 归零韭菜 - 果仁网 年化54.61% 夏普1.61 (这个21年创建, 22年定型的策略强度超乎我当时的想象)
- 【基金】溢价率指标堆叠 - 归零韭菜 - 果仁网 年化44.29% 夏普1.62 (实盘根本买不进去, 对向挂单不存在, 可惜.)
- 有效-择时-28抄底31出未尝一败 - 归零韭菜 - 果仁网 胜率100%(伤郑指数上穿2800时买入，穿过3100时卖出。其他时间银华日利。)
躲过大跌:
个人发现的最佳领先指标:
【测试】9:30价格比昨天最高价上涨最多 - 归零韭菜 - 果仁网 (虽然这个930策略最终无法实盘, 但是它似乎总能提早于微盘崩盘前显示出市场流动性衰退)
胜率最高单股见顶指标: 见顶指标-巨型gap成交爆量 - 归零韭菜 - 果仁网 (持仓股如果被这个指标命中要立刻卖出.)
可能见底了的周期beta策略: 【大盘】本杰明格雷厄姆成长股内在价值 - 归零韭菜 - 果仁网 (这个和另一个类似策略, 都显示从21年开始, 以茅台为带婊的蓝愁白马风格暴跌可能已经见底了.)
最佳他人公开策略:
三因子魔改by赤城-改二乙 年化48.51% 夏普1.51 (OWL公布的两个小微盘策略也非常有竞争力, 但最终年化夏普略逊于赤城这个几年前的公开策略.)
中字头股息率by-sadf 年化22.47% 夏普0.97
有效-仿本杰明·格雷厄姆企业主投资法 - 归零韭菜 - 果仁网 24.10%夏普0.81
【有效】传统价投“两低一高”行业截断v2 - 归零韭菜 - 果仁网 回报率夏普最大回撤一般 但曲线走的很好看, 2024年初流动性崩盘, 5月到8月下跌都涨回去了. 感觉还有很大继续优化空间.
2024年我在癌股操作是比较失败的,年中一度腰斩. 虽然23年12月末监测流动性指标成功在1月清仓避开了首轮50%腰斩, 但无视了李蓓说的:"失火后不要返回火场". 在微盘首次反弹阶段就重新杀回癌股微盘, 满仓硬吃了国九条导致的大幅下跌. 这段时间出现了多个操作失误:
- 完全忘记了18年写的btc下跌地震波耗散模型, 在 "下跌能量" 未耗尽时次波振幅高点入场将自己放在不利位置. 经验就是癌股区块这样没有多少内生价值支撑的投机市场大跌后要等到震荡完了才能入场.
- 应对国九条举棋不定优柔寡断, 导致反复被打脸. 一开始实盘加了国九条三因子, 但是加的是接近年报时间才生效的guorn官方因子. 到6-7月份发现市场不管年报尚远已经先跌为敬. 又改成了一直生效的自定义因子. 结果7月下旬刚好就是微盘低点, 导致下跌比指数多, 反弹又跑输市场. 经验就是癌股狗改不了吃屎, 碰到所谓声称改善市场的政策, 要立刻装样子应付, 然后等时间长了市场最终还是原样运行.
- 年中市场极度冷清曾有段时间没有对微盘进行例行调仓, 损失了一部分调仓收益. 经验就是自动化运行很重要, 手动总受心理的不理性影响.
- 24年中胡乱的尝试了 中特蛊, 高股息, 豆粕, 政金债, 特国, 印度, 日本, 标普生物 等多个不熟悉的方向, 又产生了一些亏损. 经验就是没招了的时候买国债睡觉也是很好的选择. 巴菲特现在就持有大量美短债, 好奇他怎么想的.
- 24年新开发出来不少时序因子, 其中有一个监测盘面量化痕迹的见顶因子非常有效, 但历史不长搞得我一直很犹豫出现后要不要立即清盘. 现在回看很有必要. 经验就是不要机械的等数据足够置信度再使用因子. 有效通顺的经济学逻辑比统计置信度更重要.
2-3月 以及 10-11月 大量注意力转去了区块链, 8月的美股流动性巨跌也吸引了不少精力. 导致癌股很多操作没做好.
目前的计划是被困在大陆的这部分钱买qdii一直持到5月1日再入癌股微盘 (2月3月如有机会, 就短暂偷鸡几次), 继续做到11月, 如果能离开大陆就立刻清仓, 以后再也不碰癌股. 美股/区块链做起来要容易太多.
