有不少境外基金，有类似ah股溢价一样几个月甚至几年稳定存在的溢价。同时不少封闭定开基金，长期存在稳定负溢价。

用溢价率指标排序时这些基金严重干扰顺序。

我想构建一个溢价率指标，基准是这个基金过去1年自身的溢价率。理论上只要我持续不停的场内场外套，就能有稳定但不多的收益。

尝试了Stdev 溢价率 250 / Zscore 溢价率 250 / 溢价率 - MA（溢价率，250）

好像排序效果都不好

有没有什么好办法优化？