目标是周期性计算在险价值，在亏损概率超出接受能力时暂停策略。

我能想到的最简单的近似办法是历史最大回撤幅度降序排列的95%值，硬编码进入择时。回测这样择时效果很不好。

尝试计算微盘池策略的收益分布，但是收益并不是正态分布。在隔壁找到一段AR-GARCH模型的代码回测，取95%去计算，但结果仅有80%左右准确率。

guorn有办法近似计算在险价值（VaR）吗？还是说这样择时本身就没用？