比如一篇研报写:“对所有因子进行正交标准化处理,取目标因子残差截面,即 Xt = βinustryXindustry + βstyleXstyle + εK。其中,βindustry和βstyle为控制行业和风格影响的系数,εK为残差。 ”
这可以近似为
HNeutralize2(目标因子,市值,涨幅,利润率,波动率,1)
吗?
这里假设使用市值涨幅利润率波动率四个风格beta因子,在申万一级行业里。剩下的就是去除风格和行业的残差截面?
guorn能支持对更多beta因子做中性化吗?比如典型的barra八因子。
