癌股在月度级别有回归趋势,理论上在策略失效前乖离越大越有可能在对应级别上回归。

目前我在guorn择时功能上似乎没法根据策略自己盈利率正负的乖离程度进行择时。


用组合策略的话虽然能计算各个策略乖离度,但只能在多个策略间切换。


有没有办法让策略获得自己的回报率数据计算乖离程度?不行的话用策略组合有没有办法实现负向乖离数大时提高对应策略仓位?