黄金周没有去高速公路添堵,宅在家里将果仁网好好研究了一番,收藏了很多策略以便收集一些数据,也对策略商城100个策略的相关数据做了番统计,有如下几个数据可以跟各位报告一下。

       果仁策略商城100个策略,平均年换手率1346.12%,平均调仓周期为4,平均持股6.5,平均年化收益率76.18%,平均最大回撤31.6%,平均实盘累计收益44.44%,平均实盘年化收益率61.11%,果仁评分平均78分,46个策略用的模型I,40个策略不择时。

       还计算了一下相关系数,从有限的数据里似乎可得出这样的初步结论(和有时人们议论的不大相同):

      1、策略换手率越高,年化收益越高(无论实盘还是整个回测期间),最大回撤则略低或相关关系不明显,评分因而也越高;

      2、持仓数、调仓周期与换手率成反比,或者可以说,如要提高收益和换手率,不妨将调仓周期缩短一些、持仓股票个数少一些(当然,这里没考虑滑点、冲击成本等,如加上诸如此类因素或许结论不一样);

      3、但可能也不宜将换手率提得太高,年换手率1000-2000%可能比较适中?(最后一点没有什么依据,纯粹根据中庸之道瞎猜。)