根据果仁制定的有关策略商城PK规则和我理解的果仁智能算法原理,商城策略分类是策略商城PK的基础,但目前的分类还不完善且在不断变动中,个别策略甚至尚未归到任何类别。有鉴于此,这里特提出如下建议,供参考:

      策略分类不能想到有什么类别就搞什么类别,而应有一定的逻辑,分类的维度必须清晰。根据果仁的介绍,果仁将策略归类主要是根据策略超额收益归因,那我认为就可主要根据归因将商城策略划分为以下7类:行业------对应归因中的“行业”,大盘、小盘------对应归因中的“市值”,价值------对应归因中的“估值”和“盈利”,成长------对应归因中的“增长”,活跃(这是果仁以前没有的类别,如何取名没想好,暂这么写)------对应归因中的“动量”,稳健------对应归因中的“波动”;然后按A股几个有特点的主要指数增加3个类别:创业------对应创业板指数,沪深300------对应沪深300指数,中证500------对应中证500指数。这样,加起来就是10大类。个人认为,类别不宜过多,目前策略商城一共有15个类别,似乎过多了一些。其实,甚至沪深300和中证500这两个类别都可不要,当然,保留也可以。

      目前有关策略类别中的“择时”很令人费解,其实策略商城一半的策略都有择时,不知为何仅仅将其中几个归为“择时”?“趋势”这个类别也有同样的问题。“重组”策略甚少,目前就一个,能否成一个类别?如不专设这一类别,该策略可按策略超额收益归因归到相应类别。“对冲”目前也仅一个策略在商城(按目前上架规则几乎很难有可能再有第二个这样的策略进商城),是否需要定这个类别?如果没有这个类别,相关策略可以归到“大盘”或“沪深300”类别。另外还有“反转”策略,也没有几个,同样可按策略超额收益归因分别归到不同的类别。ST和次新倒是A股特有的或在目前A股市场应该特别关注的,保留这两个类别我想也可以,如保留这两个类别那就可以将“沪深300”和“中证500”这两类去掉(大盘、小盘大致可相当于这两类了),这样还是总共10个大类。

      总之,策略商城分类如果不合理,也不能早些稳定下来,那策略商城PK也就很难比较好地进行下去,应该重视对策略分类的研究。我这里只是抛砖引玉而已。