希望大家讨论：根据热点事件构建的策略（例如最近的雄安概念、粤港澳大湾区概念）会不会是过度拟合？

        据我个人的经验，在热点事件出来后，如果能根据相关逻辑构建策略，并按策略去做，似乎至少在一段时间内是能有较大收获的，但这种策略是否属于过度拟合，在未来一段时间内能够赚钱究竟是策略之功，还是因为事件本身带来的风向、运气所致？

        下面是我最近做的两个策略，自己真实的实盘都是有收获的（因为果仁没有概念板块数据，故只好使用静态股票池。因为静态股票池我后来有修改，比如说4月7日构建的雄安概念策略前天修改了股票池，后来又改了回去，但前天之前有两天的“实盘”收益就归零了；昨天构建的粤港澳大湾区概念策略今天也有类似动作，即股票池改过来又改回去，估计今天的收益也不能算了。吸取教训，以后遇到这种情况将另建股票池而不是在同一个股票池里做修改，应该就不会有“实盘”收益归零的情况了），但我对策略是否过度拟合有点困扰，因为以前有人说过，采用静态股票池就是过度拟合。不过以我的经验来看，似乎不宜一概而论。何况，我们做策略，赚钱是硬道理，避免过度拟合当然是应该的，但问题是究竟什么是过度拟合目前似乎并没有太多的公认的且有实证研究结论的说法。

        如果可以确认做得好的新概念板块策略不一定就是过度拟合，接下来我们就可以研讨怎样才能做好这种策略。同时，希望果仁能够提供概念板块数据（如东方财富通等软件中都设有相关概念板块），这样做这种策略就不必策略作者自己构建静态或动态股票池了。

        欢迎赐教。