我用果仁狗共做了五次智能调优，前三次分别写了两篇短文《果仁狗智能调优初体验----兼对果仁官方提一些建议》和《果仁狗智能调优再体验》，谈了自己的使用心得，后来又做了两次，这里将五次的体验心得小结一下。

        下面的表是五次调优测试的基本情况。从表中可以看出，我的调优没有取得像有的果友那样大的效果，其中一次还不大理想，新策略的年化收益率和最大回撤率等指标变化甚微，不过另外四次多少还是有些效果，新策略的年化收益率提高的最多的是“沪深300指数增强策略”，比原来提高13.96%，其次是“高换高涨10只新股2007”策略提高9.95%，“中小板3股从上证指数6124起”策略提高8.74%；新策略最大回撤率降低最多的是“高换高涨10只新股2007”策略，比原来降低34.68%，其次是“中小板3股从上证指数6124起”策略降低16.61%；实盘收益提高最多的是“中小板3股从上证指数6124起”策略，比原来提高14.23%，除“百舸争流五八当先”之外的三个策略也分别提高了9.47%、8.25%和9.66%。

        五次调优我有如下发现：

        1、对研制策略设定排名条件权重的重要性有了认识，借助果仁狗在这方面可省去不少手工时间和精力。

        2、五次中有两次对大盘择时条件MA做了调优测试，认为对择时条件参数做适当微调并非那么可怕，其实策略中的各变量是相互影响和作用的，如果只改变择时条件一项，甚至收益率和回撤率更不理想了，所以是否过度拟合并不不完全是因为择时条件的变化。如果认为择时条件不可优化，那等于否定了果仁回测平台可以设定大盘择时变量、参数的意义，而这是完全错误的观点，果友们切不可人云亦云，盲目相信某些“大神”。

        3、不要轻易否定或轻忽果仁狗在完善筛选条件上的功能。如我的“新股黄金60天改”策略主要是由筛选条件构成，通过调优发现，该策略的年化收益率等指标都有改进空间。

        4、调优不必刻意先将原来换股次数少的策略通过扩大持仓股票数或延伸回测时间以便有更大的换股次数，才能得到理想且合理的结果。我的“百舸争流五八当先”策略从2008年底开始回测，不择时，理想持股100只（实际常常超过100只，但平均持股58.77只），换股次数11713次，但智能调优后未能找到有更大改进余地的不同参数，或许持仓较大容量的策略果仁狗很难再调优？我的“新股黄金60天改”策略则是一个回测时间较短、换股次数不多的策略，调优后参考测试结果，将它用到同一策略的更长时间版（也是我比较早的版本，上果仁做的第一个策略）“火中取栗从6124走来”中，发现可使这换股次数更多的策略更加完善，年化收益率和最大回撤率都更理想。这正反两例说明，在调优测试时既可以遵循从长时间、大样本策略过渡到短时间、小样本策略的路径，也可以遵循完全相反的路径，在调优策略的换股次数上不要持有过于极端的观点。

        5、搜索的节点数不宜过多但也不宜过少。从我五次调优来看，搜索节点数在3千亿到1万亿的策略调优结果较为理想，而搜索节点数较少的策略调优结果有些方面就不大理想。具体可参见下表。

        还有其他一些想法，以后有空写的时候再补充到评论栏中吧。