关于仓位控制(不是极端化的大盘择时----或满仓或空仓)方法效果的比较检验,本人设想可以通过果仁趋势分析中的相关性来做,例如可在下图中股票基金平安银行(SZ:000001)表达式栏填写仓位控制自定义,大盘指标中证全指指标中选择“涨跌幅”,然后看二者的相关性大小,特别是可以比较一下各种仓位控制方法与大盘指标涨跌幅的大小。
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不过,这里有一个问题:因为仓位控制方法计算出来的结果是用来指引次日仓位控制的,所以大盘指标中的“涨跌幅”应改为“未来一日涨跌幅”甚至“未来二日涨跌幅”(果仁策略每日选股可见到有“未来一日涨幅”的数据,虽然那是个股的),这样计算出来的相关系数才比较合理。那么,这个“未来一日涨跌幅”或“未来二日涨跌幅”该怎么自定义呢?特向@millrater-果仁网 和诸位大佬请教!
而且,趋势分析中的大盘指标可选的“指标”(因子)不能选择自定义的,只能有果仁规定的很少的一些,例如只有“涨跌幅”,没有“未来一日涨跌幅”等。建议果仁的趋势分析中的大盘指标****后面也可由用户自填“表达式”!
我这样一种比较检验仓位控制方法效果的办法是否合理、可行,也欢迎各位讨论。
