我有朋友搜集到了北交所相关历史数据,包括代码、名称、日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额、涨跌幅、换手率、总市值、流通市值,如用果仁网的数据上传功能上传到果仁网,不知能否对北交所股票策略进行回测?
另外,果仁网的数据上传功能我不大会用,如有果友会用,可请合作。
本人用自己采集的今年11月24日-12月8日这两周多的数据手工做了一个回测,根据头天收盘数据,第二天开盘买入(用的是头天收盘价),持仓5只的策略,交易成本按卖方印花税千一、两方佣金各万七计算(比目前一般人实际付出的高),结果是:
用市盈率从小到大选股,11月24日-12月8日收益为4.07%,同期北证50涨0.95%;11月27日-12月4日最大回撤16.37%,同期北证跌16.11%
用6日涨幅从小到大选股,11月24日-12月8日收益为25.92%,同期北证50涨0.95%;11月27日-12月4日最大回撤10.86%,同期北证跌16.11%
用流通市值从小到大选股,11月24日-12月8日收益为42.07%,同期北证50涨0.95%;11月27日-12月4日最大回撤18.4%,同期北证跌16.11%
用流通市值从小到大和6日涨幅从小到大各选5股做成组合(共10股),11月24日-12月8日收益为34.75%,同期北证50涨0.95%;11月27日-12月4日最大回撤14.58%,同期北证跌16.11%
