(VIP会员)在论坛“新功能、新数据需求贴”中提出以下需求,可惜果仁尚未有积极的回应。我觉得他提出的这两项需求非常合理,比如他说的第一个指标,我在分析自己策略时也常用,但只会笨办法,将交易数据导出来,然后一行一行数据去算,不知哪位能否做出相应的自定义,这样效率就高多了。个人认为,果仁应该将做这两个指标纳入研发日程,这对使用策略者相当有用。在果仁尚未做出这两个指标之前,不知哪位朋友能够做出这两个指标的自定义,哪怕就是其中之一也好,将是一件功德无量的好事。

希望添加:


1. 回测时间段内最长创新高时间。这个风险指标可以用来衡量用户再任意时间点内直接跟单后获得净值上升的最长时间。比如:回测10年,从08年开始,从任意时间点买入跟单,净值回复并超过原值的时间最长为125交易日,那么,从历史回测角度来看,出现亏损的时间最长就是半年。这个指标应该对跟单指标非常有用。


2. 回测时间段内持有不同时间长度该策略的净值回复概率分布。比如:持有策略3年,从10年内回测的任意交易日买入并持续跟单3年整内,有多少次在6个月内超过原净值?这个应该是一个累计概率分布,x轴为最长持仓时间,y轴为亏损概率。这个可以告诉跟单人,为回测出现的这么多时间内,持续跟单给定时间后仍然会亏损的概率。订阅时间越长,应该亏损概率越低,相同订阅时间,横向比较策略性能,亏损概率越低越好,同一个策略一般都是时间长亏损概率越低。


有点像降水概率。这两个指标会帮助跟单订阅者,让他们去订阅指标好的策略,就不会担心短期之内波动。


比如订阅一个指标1=3个月的策略,这个时候,订阅者知道只要订购满3个月,出现亏损概率机会为零,因为以前回测10年没出现过跟单时出现净值连续浮亏超过3个月的情况。


比如订阅指标2,希望找到一个订阅时间超过3年,亏损概率为5%以下的策略。