请教,我做了个策略,调仓周期是1天,调仓时点选择收盘价和开盘价相差巨大,如下图:
按收盘价回测![]()
按开盘价回测![]()
假定调仓周期1天,测算选股日期是T日,调仓时点:收盘价,那收盘价指的是T日的还是T+1日的?
如果是T日的,果仁T日晚才更新当日数据,不可能按T日收盘价买入,
如果是T+1日的,在T+1日临近收盘买入,那与选股时间已经隔了1个交易日,相关选股的边界条件可能都已发生变化了
对于调仓周期1天的策略,着实让人困扰。求解
请教,我做了个策略,调仓周期是1天,调仓时点选择收盘价和开盘价相差巨大,如下图:
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如果是T日的,果仁T日晚才更新当日数据,不可能按T日收盘价买入,
如果是T+1日的,在T+1日临近收盘买入,那与选股时间已经隔了1个交易日,相关选股的边界条件可能都已发生变化了
对于调仓周期1天的策略,着实让人困扰。求解
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