请教,我做了个策略,调仓周期是1天,调仓时点选择收盘价和开盘价相差巨大,如下图:
按收盘价回测
按开盘价回测
假定调仓周期1天,测算选股日期是T日,调仓时点:收盘价,那收盘价指的是T日的还是T+1日的?
如果是T日的,果仁T日晚才更新当日数据,不可能按T日收盘价买入,
如果是T+1日的,在T+1日临近收盘买入,那与选股时间已经隔了1个交易日,相关选股的边界条件可能都已发生变化了
对于调仓周期1天的策略,着实让人困扰。求解
请教,我做了个策略,调仓周期是1天,调仓时点选择收盘价和开盘价相差巨大,如下图:
按收盘价回测
按开盘价回测
假定调仓周期1天,测算选股日期是T日,调仓时点:收盘价,那收盘价指的是T日的还是T+1日的?
如果是T日的,果仁T日晚才更新当日数据,不可能按T日收盘价买入,
如果是T+1日的,在T+1日临近收盘买入,那与选股时间已经隔了1个交易日,相关选股的边界条件可能都已发生变化了
对于调仓周期1天的策略,着实让人困扰。求解
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接着这个问题,关于贴主的理解:“如此,一般策略按开盘价回测应该更贴切”,是否不一定对? 因为,如果我的非实时策略的回测结果显示按“收盘价”调仓的收益比按照“开盘价”调仓更高,即使收盘价它可能偏离上一日收盘价更大(只是假设),但回测结果已包含了这个偏离的因素,因此应该以回测结果为准,而不是一定纠结于哪个更接近上日的收盘价?对吗?
谢谢答复,的确没有注意到果仁网的回测是按照上日选股结果,如此一般策略按开盘价回测应该更贴切。
你对果仁最基本的T+1交易模型的理解是错误的。
1. 策略设置在周五收盘交易, 就是在周五做交易, 回测也是按照周五的收盘价计算收益。 但是周五交易的股票按照周四的选股结果来决定。
2. 只有实时策略的选股日和交易日在同一天。 实时策略如果选择在周一14:50交易, 选股是按照周一14:50的数据来决定。
希望能耐心学习一下我的免费视频。 https://guorn.com/forum/post/p.3.52223555813477?tag=elite 一个老注册用户, 这个基本概念理解错误, 实在让我很着急。
这个T/T+1问题还想再确认下:
1. 假设我的策略是“每周最后一个交易日”交易,例如2020/3/20日周五,调仓时点选择收盘价,历史回测不是按周五的收盘价交易?难道是按下周一3/23日的收盘价交易?根据导出的数据核对应该是按周五收盘价(价格复权关系所以不太肯定),也就是选股日和交易日是同一天。
2. 如果选股日和交易日是同一天,假设我的策略回测用的是“每周第一个交易日”的收盘价交易,实盘中我想最接近回测结果,即在周一收盘前14:55交易,看“实时策略”介绍有点T+1的意思,所以想确认下:是应该把策略设置为“每周最后一个交易日”,再勾选“实时选股”,调仓时点选择14:55"?还是把策略设置为“每周第一个交易日”,再勾选“实时选股”,调仓时点选择14:55"?
一般策略(实时策略除外)选股日是T日,调仓日是T+1日, 开盘价和收盘价指的是调仓日(T+1)的开盘价和收盘价。
"如果是T+1日的,在T+1日临近收盘买入,那与选股时间已经隔了1个交易日,相关选股的边界条件可能都已发生变化了" 确实是这样, 所以很多策略以开盘价回测会更有效些, 但是有些策略收盘价会好些, 这里的原因现在还不是很清楚。