温馨提示：

1、策略仅仅只是研究性质，不适合投入实战；

2、近几年回报钝化，不一定可以跑赢大盘。

模型思路

1、排除ST、科创版、过滤停牌股票；

2、小市值轮动，选择扣非净资产收益率、营业、利润相对较好的股票

筛选条件：

总市值-排名%最小-全部-20%；

扣非净资产收益率-排名%最大-全部-50%；

营业利润增长-大于-10%；

净利润增长-大于-10%；

现金流改善；

排名条件：

总市值-从小到大-全部-权重1

自定义技术指标-从小到大-全部-权重1

交易模型：

调仓周期（交易日）：1

新股理想仓位：20%

卖出条件：

排名名次>=10

止损>=5

等等

回测数据：