先分享下面一篇文章

你会使用基础概率来改变你的生活吗

数据出行

发布时间: 19-08-2623:12

概率这个词经常出现在我们的身边,但是我从没有见过几个朋友,能真正把概率这门学问运用好的,包括我自己。

也许这门学科太过于抽象,不是太容易把深入的知识融入生活,从上周末休息后,我就打算写写这个学科,不止是因为他是数据分析方法论的基础,更因为,我确实是需要这门知识;

明天下雨的概率50%。

荷兰球队赢球的概率80%。

20%的人上班的交通工具都是坐地铁的。

特朗普60%的概率再次竞选总统。

以上这些都是在用数字表示一个事件发生的概率,这类表示的方法是不是对的呢?当他这样表示的时候,意味着什么。是不是仅仅为了表示数据的好看,或者一定的确定性,而做出这样的表示呢?

我相信一个会概率统计的人,他的生活会比大多数人过得有意思一点。

几天前,几个朋友在玩狼人杀,使用了概率操纵了一次游戏节奏,认为还是有一定的影响力的。在狼人杀的游戏中,我总喜欢竞选警长。开局有个竞选警长的环节,有位朋友跟我一起竞选警长,虽然他跟我也多次竞选过警长的位置,但这次我竞选的策略是使用了概率,偷换了概念。

根据历史游戏次数,我竞选警长的理由是,我每次当上警长都是100%的好人,而对方当上的警长的时候100%是狼人,所以,此次,如果我当上警长,那么我还是好人。作为好人的一派是一定不能把警长的位置让给狼人的。那么其他的朋友听了之后,就会倾向于选择我当警长。

其实,这个只是在使用概率小技巧在游戏中的一方面,另一个更有趣的案例是来自于微软公司传说中的面试题。有两个罐子,还有100个红球,100个黑球,现在是想让你把这两百个球放在这两个罐子里,使摸到的红球的概率最大,你会怎么放这两百个球。

如果两个罐子里,一个装了红球100个,另一个装了黑球也100个,那么,你选择其中一个罐子,摸到红球的那个罐子的概率是50%,摸到另一个罐子的里的红球的概率是0%。

但是你如果在一个罐子里放了1个红球,在另一个罐子里放了100个黑球和99个红球,那概率就会大幅度的提升。因为你摸到其中一个罐子的概率是50%,摸到了只装1个红球的罐子的红球概率是100%,而你摸到另一个罐子里的红球的概率是(99+100)/199=49.7%,分别除以2,最后摸到红球的概率是74.8%,概率是远高于50%。

这里的策略是先让摸到其中一个罐子是红球的概率是100%,再把另外的99个红球拿去跟100个黑球拼概率,所以,会使得摸到红球的概率最大化。

这类对基础概率的运用,概率知识较之于经验,相对高明很多。遗憾的是很多人对此并不在乎,也放弃了对概率世界的认知。

当然,概率知识也不止于以上那么一点,整个知识体系确实是复杂的,运用却是简单的。在之后的文章中,我将会使用最简单的生活案例,重温大学的概率统计学,把高高在上的概率学用起来。



再分享一篇 


必须得说说的基础概率

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之所以必须得说说基础概率这件事,是因为我们经常会掉进基础概率的坑里。


一件事情成功的概率是基础概率乘以这件事情本身的概率。


我们要提高成功概率时,其实首先要考虑的是基础概率,有时候这样做甚至比提高自身概率更简单些,而我们却常常把注意力全都放在了自身概率上。


以前读大学的时候,机械专业30个人里面只有2个女生,而会计专业则正好相反,2个男生,28个女生。

如果你是机械专业的28个男生之一(基础概率低),即使你本人很帅(自身概率高),那你在班里成功找到一个女朋友的概率依然比会计专业那个不如你帅的男生低。


关于基础概率,我们经常犯的错误是忽视了基础概率,而只关注了成功的概率。


我儿子前几天跟我说,最近语文老师很少叫他起来回答问题(以前一般是一节课叫他三次,现在基本上只有1次),他怀疑是因为之前他答错了几次问题,老师不喜欢叫他了。

后来我跟他一起算了一下这件事情的基础概率,老师一节课一般会提10个左右问题,他们班上有50多个孩子……

他被叫起来发言的概率是下降了,可是如果和基础概率比较的话,下降后的概率也是远高于基础概率的。

所以,我没法去帮他找老师“理论”。


总之,基础概率是一件事情的本质属性之一,别忘了。

发布于 2019-12-19

       这两篇文章是我目前能找到的关于“基础概率”解释得比较通俗易懂的文章,在这两篇文章的基础上我再说说“基础概率”在量化策略投资上的运用。 

       每个量化策略都有自己的自己的交易赢率,即在回测的时间段内,每个交易周期跑赢基准指数的概率,而这个概率就是这个策略的获得正收益的基础概率。判断一个策略设计得是否成功,就看其在较长的一段时间段内能否获得较高的交易赢率,这个交易赢率最好是超过60%,回测的时间段最好能超过3年以上。只有足够长的回测时间,才能有足够的交易周期样本统计交易赢率。
         下面以我自己的几个策略举例子说明一下:












       在以上五个截图中 ,红色框框框住的是月赢率,而蓝是框框框住的就是 我上文说到的交易赢率(即该策略获得正收益的基础概率)。其实月赢率也能理解为以月为换仓周期的交易赢率。
       通过对一个量化策略较长周期内取得正收益基础概率的了解,我们对于一个量化策略的信任度会加强,再结合之前文章说到的凯利公式调整不同策略的投入金额,再将这些基础概率较高的策略打包在一个策略组合中。跨越牛熊,不是没有可能。

将以上五个策略 通过凯利公式计算获得下注比例,打包梭哈~~~~~~~



月赢率较原先每个单独策略有明显提高,而且实现了年化收益率的提升。

总结,通过制作量化策略,我们可以通过回测来判断我们的一个投资逻辑在时间长河中获得正收益的基础概率,通过这个概率来判断我们的逻辑是否正确。再然后通过将这些相对正确的不同逻辑的量化策略打包,运用凯利公式对参与下注金额进行分配,从而取得跑赢市场的收益。