如题，请大家谈谈自己的想法，如何辨别自己的一个策略，到底怎么样？能不能上实盘。
或者请大家谈谈自己的心得，初学者最容易踩哪些坑（回测下来年化不错，但是实盘真金白银，不是那回事，甚至还亏损）？

初入量化学习，自己乱七八糟的一些想法或者借鉴了别人的一些策略，自己在果仁上回测了很多策略。其中一些（都是回测5年以上），看起来都挺好（年化很不错，夏普比例也还行，年年都是正收益），但是迫不及待地上实盘，却发现差别较大。

我先说个自己踩得坑，一个基于小市值策略的变种，回测下来各方面很不错。上实盘后，猛然发现，选出的好多票，一天的成交额就不到一千万，实盘稍微大点资金量，进出滑点很大，无奈割肉清仓退出。（从此，小市值策略我就基本不碰了）


再说些疑惑，1.自己回测有些策略，智能调优（手动调优）后，看起来也挺不错。但是发现，可能其中一个筛选条件，略微变一点数值，年化收益就变化较大，这种策略，应该不能上实盘吧？

2.再有些策略，看起来各方面都挺好（回测年限也较长）。但是交易次数却很少（例如＜20次），这种能上实盘么？交易次数少，会不会巧合？

3.如何判别一个策略已经失效了？

最后再说说我的一些体会，不一定正确。我现在看一个策略，能否上实盘。满足1.回测至少5年以上。2.流动性一定不能太差。3.交易赢率＞55%以上。（交易赢率=正收益的次数/总的交易次数）4.正收益平均值/负收益平均值＞1.5。