问题如图,策略回测的截止日期仅相差一天对年化和区间最大回撤产生了较大的影响。

当回测结束日期为2月28日和3月1日持仓股出现问题的地方如下,左边是28日为截止日期,右边是1号为截止日期的回测持仓结果。蓝框内就是持仓股出现差异的地方。1810的位置是7月31日
下面是调仓日前一天14年7月30日选股结果,也是31日该执行的指令
可以发现当回测截止日期为2月28日和3月1日对当天的选股结果并没有产生影响,但是调仓信息却出现了错误,
原本不论是截止日期为28号还是1号的回测结果都应该买入联明股份的,但是它们都没有买入正确的持仓股,
28号为截止日期的买入了排名为5的北特科技,1号为截止日期的买入了排名为4的依顿电子。也就是说两个操作都不正确!
我的策略定义是,买入只买排名1,2的,默认和最大持仓是2只,也没有备选股。而且我也看过联明股份,当天开盘并没有涨跌停,是能够交易的!
所以这里策略存在BUG,
我上周5中午就在群里反馈,果仁飞看到后就帮忙开始查,但是到周一现在还是没有找到原因,没有一点信息。希望管理大哥们能够尽快吧,劳烦帮忙查看这个策略到底是哪里出现了问题。也再看下是不是还有其它地方也存在bug所以导致了策略错误的信息。其实我内心不喜欢催人,虽然你们是双休,但是我都等了4天了。现在我也不敢继续优化,因为结果经常变来变去,也没办法分辨哪个结果才是好的,所以也一直停滞着没有动。但是我强迫症啊。。。这几天整个人都不好了。/static/images/emoji/face_with_head_bandage
好吧,大概就是这么个情况,最后附上策略链接https://guorn.com/stock/strategy?sid=154242.R.104508475274787/static/images/emoji/face_flushed