调仓时间设定问题，实际运行过程中，能不能把换仓周期增加多一个以月为单位。这样子即使改变回测开始点，后面的数据也不会有变化，保证数据回撤不会因为时间点的变化而变化。比如采用市盈率策略，250个交易日，测试10年周期。如果我2007年1月测试，和2008年1月测试，然后我再看2009年之后的每年收益，我觉得不应该不一样，不一样的应该是2007年，2008年以后的数据要一样才科学。如果换仓周期为月，那就好办了，后面每年的结果都是一致的。不知道这个建议有没有意义。因为做量化交易的机构，最忌讳的是测试时间的不同会改变后期的所有原始数据，至少我们是非常忌讳的。