情况描述:

比如说,我在果仁网上做了个牛叉的策略(假如),10年年化25%-30%,最大回撤20%,年年赚钱,每次持股5只,20个交易日调一次仓。这么一个结果去果仁商城骗钱已经绰绰有余了,但是自己实盘不放心。于是我将回测开始日前移或后移了10个交易日,结果年化就在20%以下了,回撤40%,有好几年亏钱或未跑赢基准。为什么差别会这么大呢?一是因为持股数太少,相隔十天选股结果重合率可能比较低。二是因为用了一些短周期的反转指标,如20180607,这之后20天消费等蓝筹股有一轮大幅下跌,如果正好20180606有调仓,把组合中前期涨幅很大的股票换掉,策略回撤比较小,如果10天之后才换,回撤就很大了。我当然也可以缩短调仓周期,但是换手率会增加,效果不好。


问题的提出:

综上所述,在调仓周期较长和持股数较少的情况下,回测起始日对策略的收益和回撤有很大的影响,果仁网的回测有很大的偶然性!


所以想问一下我这种情况该怎么改进?不知果仁网针对我这种情况是否有了解决方案?